Оценка навыков российских управляющих активами. П. А. Паршаков
Ценные бумаги, инвестиции. Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Название
- Оценка навыков российских управляющих активами
- Автор:
- П. А. Паршаков
- Серия:
- Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Жанр:
- Ценные бумаги, инвестиции
- Год выпуска:
- 2015
- isbn:
- Аннотация:
- В статье проводится оценка «навыков» (в противоположность к «удаче») российских управляющих активами. Используя бутстрап-подход, автор построил распределение альфы Йенсена и выявил, что 5% российских управляющих паевыми инвестиционными фондами обладают навыками к неслучайному получению сверхдоходности относительно бенчмарка.