Тестирование временных рядов на наличие пузырей (с приложением к российским данным). Е. Синельникова-Мурылева
Техническая литература. Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Название
- Тестирование временных рядов на наличие пузырей (с приложением к российским данным)
- Автор:
- Е. Синельникова-Мурылева
- Серия:
- Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Жанр:
- Техническая литература
- Год выпуска:
- 2017
- isbn:
- Аннотация:
- Данная работа посвящена анализу проблемы тестирования и датировки пузырей на финансовых рынках. Обозреваются и обсуждаются различные подходы и методы тестирования данных на наличие пузырей, а также определения датировки возникновения и момента сдутия пузыря. Рассмотренные подходы применяются к российским данным по валютному курсу за период с 1 января 2014 г. по 30 июня 2015 г. Результаты указывают на существование пузыря на российском валютном рынке в период с октября по декабрь 2014 г. Сдутие пузыря ассоциируется с повышением 16 декабря 2014 г. Банком России ключевой ставки до 17%.