Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран). Р. А. Григорьев
Ценные бумаги, инвестиции. Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Название
- Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)
- Автор:
- Р. А. Григорьев
- Серия:
- Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Жанр:
- Ценные бумаги, инвестиции
- Год выпуска:
- 2012
- isbn:
- Аннотация:
- В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием.