Основные элементы теории копул. Ю. Н. Благовещенский

Математика. Прикладная эконометрика. Научные статьи

Название
Основные элементы теории копул
Автор:
Ю. Н. Благовещенский
Серия:
Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр:
Математика
Год выпуска:
2012
isbn:
Аннотация:
Статья содержит важнейшие факты из теории p-копул – распределений на p-мерном гиперкубе с равномерными распределениями на [0; 1] их компонент. В настоящее время копулы используются в задачах финансового рынка, макроэкономических моделях и многих других областях статистических приложений. Анализ русскоязычных статей показывает, что в своем большинстве они представляют списки копул (язык) и правила действий (грамматика) при почти полном отсутствии информации о смысле объектов и правил. В этом обзоре сделана попытка хотя бы в некоторой, малой степени исправить это положение.