Оценка качества вероятностных прогнозов: корректные скоринговые правила и моменты. А. А. Цыплаков
Ценные бумаги, инвестиции. Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Название
- Оценка качества вероятностных прогнозов: корректные скоринговые правила и моменты
- Автор:
- А. А. Цыплаков
- Серия:
- Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Жанр:
- Ценные бумаги, инвестиции
- Год выпуска:
- 2012
- isbn:
- Аннотация:
- В статье дается обзор вероятностного прогнозирования и обсуждается теоретический подход к оценке качества плотностных прогнозов, основанный на корректных скоринговых правилах и моментах. Данный подход опробован на условном примере прогнозирования в модели авторегрессии второго порядка, а также на примере прогнозирования фондового индекса РТС.