Многомерное скошенное t-распределение с вектором степеней свободы и его применение в моделях финансовых рынков. А. И. Балаев
Математика. Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Название
- Многомерное скошенное t-распределение с вектором степеней свободы и его применение в моделях финансовых рынков
- Автор:
- А. И. Балаев
- Серия:
- Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Жанр:
- Математика
- Год выпуска:
- 2011
- isbn:
- Аннотация:
- Предложена модификация многомерного t-распределения с вектором степеней свободы: построено распределение с вектором параметров скошенности и вектором степеней свободы. Частным случаем данного распределения является известное многомерное скошенное t-распределение со скалярным параметром степеней свободы. Рассмотрено применение построенного распределения в моделях BEKK, используемых для изучения финансовых рынков.