Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций. Е. М. Бронштейн
Ценные бумаги, инвестиции. Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Название
- Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций
- Автор:
- Е. М. Бронштейн
- Серия:
- Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Жанр:
- Ценные бумаги, инвестиции
- Год выпуска:
- 2011
- isbn:
- Аннотация:
- В работе исследуются взаимосвязи на фондовых рынках, влияние на них структурных изменений в экономике, возможность адекватного прогноза на определенные сроки. Анализ взаимосвязей курсов акций проводится с использованием копула-функций. Строятся статистические оценки копула-функций на решетке. Сравниваются расстояния в метрике L1 до максимальной (комонотонной), минимальной (контрмонотонной) и независимой копула-функций.