Байесовский подход в эконометрическом анализе. С. А. Айвазян

Математика. Прикладная эконометрика. Научные статьи

Название
Байесовский подход в эконометрическом анализе
Автор:
С. А. Айвазян
Серия:
Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр:
Математика
Год выпуска:
2008
isbn:
Аннотация:
Предлагаемая в данном номере журнала консультация посвящена так называемому байесовскому подходу в эконометрическом анализе, основанному на субъективно-вероятностном способе операционализации принципа максимального использования (наряду с исходными статистическими данными) априорной информации об исследуемом процессе. Байесовские методы широко распространены в теории и практике эконометрического анализа и являются обязательной составной частью современных учебных программ магистерского уровня по эконометрике в ведущих университетах мира. Особенно заметные преимущества (по сравнению с классическими методами) с точки зрения точности получаемых статистических выводов они имеют в условиях относительно малых выборок, что весьма характерно для эконометрического моделирования.