Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка. Г. И. Пеникас
Математика. Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Название
- Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка
- Автор:
- Г. И. Пеникас
- Серия:
- Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Жанр:
- Математика
- Год выпуска:
- 2008
- isbn:
- Аннотация:
- Цель работы состоит в поиске оптимальной модели прогнозирования краткосрочной кривой доходности. Рассматриваются индивидуальные, коллективные и комбинированные модели. Показано, что: 1) включение макроэкономических переменных позволяет улучшить качество прогноза; 2) комбинированные прогнозы систематически более точны, когда строятся на основе взвешивания предсказаний индивидуальных моделей с учетом их точности, зафиксированной в предыдущие периоды.