Поиск скрытой периодичности в финансовых временных рядах методом циклического разложения. Е. В. Коротков
Компьютеры: прочее. Прикладная информатика. Научные статьи
- Название
- Поиск скрытой периодичности в финансовых временных рядах методом циклического разложения
- Автор:
- Е. В. Коротков
- Серия:
- Прикладная информатика. Научные статьи
- Жанр:
- Компьютеры: прочее
- Год выпуска:
- 2011
- isbn:
- Аннотация:
- Разработанный метод циклического разложения для поиска периодичности числовых рядов с использованием критерия серий вместе с методом информационного разложения был применен для поиска периодичности в обменном курсе €/$ и в курсе финансового индекса Nasdag. В статье показано присутствие периодичности, равной 7 дням, в проанализированных финансовых рядах, обсуждается механизм возникновения данной периодичности в финансовых рядах.