Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций. А. В. Щерба
Ценные бумаги, инвестиции. Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Название
- Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций
- Автор:
- А. В. Щерба
- Серия:
- Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Жанр:
- Ценные бумаги, инвестиции
- Год выпуска:
- 2014
- isbn:
- Аннотация:
- Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR. Целью исследования является сравнение различных методов расчета реализованной волатильности. Результаты сравнения позволяют сделать вывод о превосходстве точности оценки VaR (в смысле наименьшего отклонения от теоретического квантиля) при использовании новых методов расчета волатильности вместо известных ранее.