Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности. В. В. Лакшина
Прочая образовательная литература. Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Название
- Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности
- Автор:
- В. В. Лакшина
- Серия:
- Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Жанр:
- Прочая образовательная литература
- Год выпуска:
- 2014
- isbn:
- Аннотация:
- Статья посвящена задаче оценки многомерной волатильности портфеля, состоящего из двадцати акций американских компаний. Сформулированы и оценены шесть спецификаций многомерных моделей волатильности: BEKK, GO-GARCH и ССС, показано, что пространственные спецификации многомерных моделей волатильности позволяют снизить размерность задачи и в некоторых случаях превосходят общие спецификации при внутривыборочном и вневыборочном сравнениях.