Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда. Б. А. Путко
Прочая образовательная литература. Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Название
- Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда
- Автор:
- Б. А. Путко
- Серия:
- Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Жанр:
- Прочая образовательная литература
- Год выпуска:
- 2014
- isbn:
- Аннотация:
- В работе рассматривается регрессионная модель волатильности российского валютного рынка (RUR/USD). Используется декомпозиция волатильности на компоненты, характеризующие фрактальную структуру финансового ряда. С помощью регрессионного анализа подтверждается квазицикличность одной из компонент. Обсуждаются возможности прогноза динамики волатильности, в том числе прогноза перехода рынка в нестабильное состояние.