Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке. А. Д. Аганин
Математика. Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Название
- Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке
- Автор:
- А. Д. Аганин
- Серия:
- Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Жанр:
- Математика
- Год выпуска:
- 2017
- isbn:
- Аннотация:
- В работе выполняется множественное сравнение большого количества моделей GARCH, ARFIMA и HAR-RV семейств на данных по качеству одношагового прогноза реализованной волатильности на один день вперед. Сравнение проводится при помощи MCS теста на 10 российских биржевых активах, включая 8 акций и 2 биржевых индекса. Результаты говорят о явном преимуществе моделей семейства HAR-RV над семействами GARCH и ARFIMA и подтверждают обнаруженные в литературе результаты при сравнении отдельных представителей данных семейств.