Влияние частоты данных на оценки показателей эффективности управляющих активами. А. В. Семушин

Банковское дело. Прикладная эконометрика. Научные статьи

Название
Влияние частоты данных на оценки показателей эффективности управляющих активами
Автор:
А. В. Семушин
Серия:
Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр:
Банковское дело
Год выпуска:
2012
isbn:
Аннотация:
В статье проводится анализ зависимости оценок показателей эффективности управляющих активами от частоты используемых данных. Моделируя искусственных управляющих через задание их навыков, авторы пришли к выводу, что между частотой наблюдений и итоговыми результатами есть связь. При этом оценки мер эффективности зависят не столько от самой частоты наблюдений, сколько от ее соотношения с частотой совершения операций фондом.