Многомерное скошенное t-распределение с вектором степеней свободы и его применение в моделях финансовых рынков. А. И. Балаев

Математика. Прикладная эконометрика. Научные статьи

Название
Многомерное скошенное t-распределение с вектором степеней свободы и его применение в моделях финансовых рынков
Автор:
А. И. Балаев
Серия:
Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр:
Математика
Год выпуска:
2011
isbn:
Аннотация:
Предложена модификация многомерного t-распределения с вектором степеней свободы: построено распределение с вектором параметров скошенности и вектором степеней свободы. Частным случаем данного распределения является известное многомерное скошенное t-распределение со скалярным параметром степеней свободы. Рассмотрено применение построенного распределения в моделях BEKK, используемых для изучения финансовых рынков.