Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. II. Д. Фантаццини

Математика. Прикладная эконометрика. Научные статьи

Название
Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. II
Автор:
Д. Фантаццини
Серия:
Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр:
Математика
Год выпуска:
2011
isbn:
Аннотация:
Статья содержит вторую часть консультации, посвященной копула-функциям и их использованию в моделировании многомерных распределений вероятностей. В ней описываются парные копула-функции (включая понятия канонической и D-ветвизации), различные характеристики зависимости анализируемых случайных величин (в том числе меры хвостовой зависимости, особенно актуальные в случае несимметричных распределений), а также параметрические, полупараметрические и непараметрические методы статистического оценивания распределений, представленных с помощью копула-функций.