Изменение эффективности российских банков во время кризиса. Непараметрическая оценка. В. В. Назин

Банковское дело. Прикладная эконометрика. Научные статьи

Название
Изменение эффективности российских банков во время кризиса. Непараметрическая оценка
Автор:
В. В. Назин
Серия:
Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр:
Банковское дело
Год выпуска:
2010
isbn:
Аннотация:
Целью исследования является оценка влияния последнего финансового кризиса на российскую банковскую систему. Предметом исследования являются оценки технической эффективности банков, полученные непараметрическим методом оболочечного анализа (Data Envelopment Analysis). Оценки эффективности сравниваются для различных групп банков: банки с иностранным участием капитала сравниваются с российскими, а московские банки сравниваются с региональными. Статистическая значимость полученных оценок проверяется полупараметрическим методом c применением бутстрапа. Полученные результаты позволяют сделать выводы об эффективности и подверженности внешним шокам различных категорий банков. В частности, показано, что банки с иностранным участием в целом более эффективны, чем российские, а разница между московскими и региональными банками выражена слаба. При этом разница между группами усугубляется во время кризиса.