Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах. А. В. Субботин
Математика. Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Название
- Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах
- Автор:
- А. В. Субботин
- Серия:
- Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Жанр:
- Математика
- Год выпуска:
- 2009
- isbn:
- Аннотация:
- В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие.