Эмпирическое исследование устойчивости поведения показателя Хёрста. А. А. Злотник
Математика. Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Название
- Эмпирическое исследование устойчивости поведения показателя Хёрста
- Автор:
- А. А. Злотник
- Серия:
- Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Жанр:
- Математика
- Год выпуска:
- 2007
- isbn:
- Аннотация:
- Статья посвящена исследованию устойчивости поведения показателя Хёрста во времени как для российских, так и для американских активов. Для этого разработана специальная методика анализа изменения этого показателя. Предлагается также метод группировки активов в соответствии с фрактальными свойствами данных финансовых временных рядов.