Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности. О. Л. Крицкий
Математика. Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Название
- Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности
- Автор:
- О. Л. Крицкий
- Серия:
- Прикладная эконометрика. Научные статьи
- Жанр:
- Математика
- Год выпуска:
- 2007
- isbn:
- Аннотация:
- В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.