Адаптивная система принятия решений на финансовых рынках. С. Ю. Титов

Математика. Прикладная эконометрика. Научные статьи

Название
Адаптивная система принятия решений на финансовых рынках
Автор:
С. Ю. Титов
Серия:
Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанр:
Математика
Год выпуска:
2007
isbn:
Аннотация:
В статье описывается адаптивная модель принятия решений трейдером о совершении сделок на финансовом рынке, основанная на методе взвешенных индикаторов, т. е. на сигналах нескольких стандартных Механических торговых систем (МТС), обобщая их и перераспределяя между ними весовые коэффициенты, которые меняются в зависимости от эффективности самих МТС. Расчеты производились по данным динамики цен на международном валютном рынке FOREX.