Михаила Александровича Стаховича, большого друга и поклонника балерины, который в былые времена не пропускал ни одного её спектакля в Мариинском театре, назначили от Временного Правительства Финляндским генерал-губернатором. В годы Первой мировой войны, с 1914 до самого её окончания в 1918 году, он был также уполномоченным от Красного Креста на Юго-Западном фронте. В 1915 году Михаил Александрович был избран от Государственного Совета членом особого совещания по обороне и входил в состав Прогрессивного блока. Стахович заехал к Матильде Феликсовне и спросил, чем он может помочь, чтобы облегчить её положение. Его забота, конечно, была приятна Кшесинской.

      Ещё одним верным другом оказался Александр Дмитриевич Викторов из Красного Креста, с которым они ездили на фронт раздавать подарки солдатам. Его Кшесинская попросила привезти свой саквояж с драгоценностями из квартиры артиста Юрьева. Ей очень хотелось дать ему ещё одно поручение: принести спрятанную там последнюю фотографию Ники (Николая Второго) с его подписью. Когда Матильда покидала свой дом, то взяла её с собой, но, уходя от Юрьева, положила фото в какой-то иллюстрированный журнал, который лежал в его квартире на столе. Она думала, что во время обыска там её не станут искать. Сама же она боялась брать карточку с собой, так как это было очень опасно: ведь подпись Царя была предназначена именно ей. Викторова она тоже боялась подвести, и поэтому ничего ему не сказала про фото. Кшесинская с волнением ждала возвращения Александра. Он вернулся с каким-то солдатом, который нёс её саквояж. Солдат ничего не знал о том, что находится в нём. А Викторов счёл, что так будет безопаснее, если нести его будет простой солдат, на которого никто не обратит внимания, к тому же, ему тяжело стало нести саквояж. Солдат был совсем незнакомый – встречный, а Викторов Александр тоже носил военную форму, похожую на солдатскую, и он принял его за своего. Так благополучно был доставлен саквояж с драгоценностями балерине.