Еще в январе, «при старом режиме», Климов обратил внимание на ежедневный караул у Серафимовской часовни и на то, что туда часто приходили царица, Вырубова и великие княжны. Вместе с членом Государственной Думы журналистом Е. Лаганским и своими солдатами он решил поискать гроб Распутина в недостроенной часовне. В Царском Селе ходили слухи, что царица положила в гроб свои драгоценности.

      Впоследствии Лаганский описал происходившее. Вход в брошенную строителями «Анину церковь» был заколочен, но по стропилам, по балкам они добрались до отверстия во втором этаже и проникли в часовню. Зажгли лучины – и заработали кирки климовских солдат. Гроб лежал глубоко в земле. Но солдаты, верившие в рассказы о драгоценностях, копали споро.

      И вот откинулась крышка, и в тусклом свете они увидели бороду и сложенные крест-накрест руки…

      Драгоценностей в гробу не было. Лишь поверх сложенных рук лежал небольшой деревянный образ. На оборотной его стороне химическим карандашом были начертаны собственноручные подписи царицы, дочерей и Подруги.

      Сколько насмешек и проклятий было потом в газетах! Положить икону в гроб, да еще к распутнику! Писали о святотатстве!

      На самом деле царица никакого отношения к этому не имела. Юлия Ден показала: «Икона с надписями, о которой много писали, была подарена Распутину еще при жизни, и Лаптинская, которая обмывала и одевала тело Распутина… сама, по своей инициативе положила эту икону в гроб Распутина».

      Икону отправили в Петроградский Совет. И журнал «Огонек» тогда же опубликовал ее снимок с описанием: «Лицевая сторона образа – икона «Знамение Божьей Матери». Оборотная сторона – собственноручные подписи Александры, Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии, одна под другой. В углу под ними дарственная подпись Вырубовой: «11 декабря 16 года. Новгород. Анна».