Предсказываем тренды. С Rattle и R в мир моделей классификации. Александр Фоменко
Читать онлайн книгу.
части этой книги мы сосредоточились на создании и оценке моделей с непрерывной целевой переменной. Теперь сосредоточимся на создании и оценке моделей с категориальной целевой переменной. Многие методы моделирования регрессии могут использоваться и для классификации. Однако оценка результативность моделей классификации отличается, начиная таких с метрик, как RMSE и R2, которые не соответствуют идеологии классификации.
5.1. Предсказания класса
Модели классификации обычно генерируют два типа предсказаний. Подобно регрессионным моделям модели классификации делают предсказания непрерывных величин, являющихся по смыслу вероятностями, то есть, ожидаемые значения принадлежности к классу для любого отдельного наблюдения между 0 и 1 с суммой, равной 1. В дополнение к предсказанию непрерывных величин модели классификации генерируют предсказанный класс, который представлен в форме дискретной категории. Для большей практичности применения требуется дискретное предсказание категории для принятия решения. Предсказание тренда, например, требует категорического решения для каждого нового тайм фрейма котировок.
Хотя модели классификации производят оба из этих типов предсказаний, часто внимание обращено на дискретное предсказание, а не на предсказание вероятности. Однако оценки вероятности для каждого класса могут быть очень полезными для измерения доверия к предсказанных моделью классов. Возвращаясь к примеру тренда, поступившие котировки могут привести к предсказанию «лонг» с вероятностью 51% или с вероятностью 99%. Если наша модель выдает предсказание только в виде «лонг», то это привело бы к уравниванию доверия к совершенно разным предсказаниям.
В некоторых применениях желаемый результат – предсказанные вероятности класса, которые затем используются в качестве исходных данных для других вычислений. В случае трендовой торговой системы напрашивается использование вероятности как основы для вычисления размера лота, или расстояния до стоп-лосса.
Вне зависимости от использования мы требуем, чтобы оцененные вероятности класса отражали истинную базовую вероятность выборки. Таким образом, предсказанная вероятность класса должна быть хорошо калибрована. Для хорошей калибровки вероятности должны эффективно отразить истинное правдоподобие тренда. Вернемся к примеру тренда. Если модель производит вероятность, равную 20% для правдоподобия наличия «лонгов» на рынке, то это значение вероятности было бы хорошо калибровано, если «лонги» будут встречаться в среднем в 1 из 5 баров.
5.2. Основы предсказаний классов
Диаграмма ROC – метод для визуализации, организации и выбора классификаторов на основе их результативности. Использование диаграмм ROC в машинном обучении было начато в 1989 с демонстрации кривых ROC в сравнении оценки алгоритмов. Последние годы увеличивается использования диаграмм ROC в сообществе машинного обучения. В дополнение к их полезности в составлении графика результативности у диаграмм ROC есть свойства, которые делают их особенно полезными для областей с не равными классами и неравной стоимостью ошибок классификации. Эти характеристики диаграмм ROC стали все более и более важными, поскольку исследование продолжается в области чувствительного к стоимости изучения и изучения в присутствии несбалансированных классов.
У большинства