Предсказываем тренды. С Rattle и R в мир моделей классификации. Александр Фоменко
Читать онлайн книгу.
вероятности класса (или доверительное значение) не могли бы быть непротиворечивыми с дискретными предсказаниями класса при использовании неравных затрат. Заключительное предсказание класса для выборки является функцией вероятности класса и структуры издержек. Вероятности класса в терминальном узле могут заметно одобрять определенный класс, но также и иметь крупную ожидаемую стоимость. Поэтому есть разрыв между доверительным значением и предсказанным классом. Отсюда, простые вероятности класса (или доверительные значения) не должны использоваться при этих обстоятельствах.
9.6. Функции R
Приведем некоторые функции, которые могут быть использованы при работе над данным разделом.
Приведено название функции, а в скобках название пакета, в котором функция расположена. Для использования функция необходима загрузка пакета, а если его еще нет, то и установка.
Если названия пакета не приведено – это означает, что функция имеется в базовом пакете и не требуется предварительная загрузка пакета.
Для реализации идей данного раздела могут быть использованы следующие пакеты: caret, C50, DMwR, kernlab, pROC и rpart.
createDataPartition (caret)
стратифицированная случайная выборка;
coords (pROC)
оптимизирует чувствительность и специфичность на кривой ROC;
downSample (caret)
upSample (caret)
выравнивает классы;
ksvm (kernlab)
с параметром class. weights подгоняет модель SVM в режиме взвешивания.
10. Значимость предикторов для целевой переменной
Под значимостью предикторов понимается степень влияния предиктора на целевую переменную как самостоятельно, так в совокупности с другими предикторами.
Функции оценки значимости предикторов могут быть разделены на две группы: те, которые используют информацию о модели и те, которые не используют информацию о модели. Преимущество подхода, основанного на модели, состоит в том, что в этом случае подход связан с результативностью модели и что он, скорее всего, включает структуру корреляции между предикторами при вычислении значимости. Независимо от того, как вычислена значимость для большинства моделей классификации у каждого предиктора будет отдельная значимость предиктора для каждого класса (исключения – деревья классификации, бутстрэп агрегированные деревья и усиленные деревья).
10.1. Метрики значимости, полученной из моделей
Величина значимости предикторов, полученная из сведений, входящих в результат подгонки моделей, ценна тем, что значимость предикторов тесно связана с другими параметрами модели. При оценке модели в целом мы всегда получаем оценку значимости предикторов, а произведя манипуляции с предикторами (объединение, удаление) всегда можно сравнить полученный результат по результативности модели в целом.
В рамках R доступны следующие