Предсказываем тренды. С Rattle и R в мир моделей классификации. Александр Фоменко
Читать онлайн книгу.
то у нас будет фактическое значение этой предсказанной величины.
По предсказательным моделям классификационного типа вычисляется класс, к которому будет отнесена совокупность поступивших на момент предсказания исходных данных.
Рассмотренные варианты не исчерпывают всего разнообразия целевых переменных, возможных на финансовых рынках. Но вывод из данного раздела: целевая переменная должно точно соответствовать целям торговой системы.
1.2.3. Независимые переменные
Независимые переменные, в дальнейшем предикторы, независимы в том смысле, что поступают в модель извне, являются внешними, измеряемыми переменными, или переменными, вычисленными на основе этих внешних переменных. Например, любые экономические, финансовые данные, включая котировки валютных пар, являются независимыми переменными, так как их значения образуются в результате деятельности субъектов на рынке. К этой же категории переменных относятся и индикаторы из технического анализа, которые вычисляются на основе котировок.
Выбор независимых переменных не менее важен, чем выбор целевой переменной. Более того, именно выбор независимых переменных определяет успешность моделирования. Основное время, затраченное на разработку модели, уходит как раз на анализ и подбор набора независимых переменных.
Этот вопрос рассмотрим в отдельных разделах.
1.2.4. Оценка результативности модели
Тип модели предполагает разные типы оценок.
Для регрессионных моделей – это ошибка предсказания, полученная как разность между предсказанной и фактической величиной (к примеру, RMSE).
Для классификационных моделей – это рассогласование, полученное как совпадение/несовпадение фактических и предсказанных классов.
1.2.5. Выбор модели
Наличие оценки результативности модели позволяет выбрать лучшую модель. Это можно сделать, если «лучшая» модель сильно отличается от своих конкурентов. Если это не так, то, отбросив «худшую» модель при ее наличии, можно сделать предсказание, используя имеющиеся предсказания моделей в качестве предикторов для окончательного предсказания.
1.2.6. Итоги
В первом приближении создание модели кажется ясным: выбираем метод моделирования, учим модель на наборе данных обучения – все готово, можно предсказывать.
Вам очень повезет, если столь просто удастся создать надежную, устойчивую модель, работающую на новых наблюдениях.
Чтобы получить модель, имеющую примерно одинаковые оценки результативности вне набора обучения следует сначала понять данные и цель моделирования. После понимания данных и целей, можно предварительно обработать и разделить данные. После этих шагов можно начинать создание, оценку и выбор моделей. Только после того, как эти шаги сделаны, мы, наконец, начнем создание, оценку и выбор моделей.
Существует целый ряд общих причин неудачности предсказательных моделей:
– не адекватная