Прогнозирование трендов на финансовых рынках для инвесторов и трейдеров. Леонид Шафт
Читать онлайн книгу.
в это состояние перейти. Какой еще другой навык будет настолько полезен человеку, решившему заняться инвестированием?
Глава 1.2. Где рынок хранит деньги
Фондовый рынок подвержен более высокой волатильности, чем валютный. Нехватка ликвидности и участники, преследующие на рынке спекулятивные цели, способны существенно «разогнать» движение цены. Поэтому существует небольшая специфика прогнозирования трендов на фондовом рынке:
1. Акция должна быть ликвидной.
2. Желательно игнорировать «спайки» на опорных точках. Во всяком случае, значительные ценовые выбросы, нужно «фильтровать».
Расчет целей тренда
Основой для расчета возможной величины новой трендовой волны является область коррекции или зарождения тренда, если он еще не сформировался. ОЧЕНЬ ЧАСТО волна тренда достигает района одного из трех значений:
– 161.8%
– 261.8%
– 423.6%
от глубины коррекции. На одном из этих уровней движение цены «разворачивается» и начинается коррекция, которая может послужить «опорой» для новой волны тренда, либо стать областью зарождения контр-тренда.
Насколько часто это происходит? Достаточно часто, чтобы считать это вероятностной аномалией рынка и использовать в качестве торговой идеи. Ниже на графиках будут показаны некоторые случаи поведения трендов при достижении указанных целей.
ПАО ГАЗПРОМ
«Боковая» торговля 2016 – 2019 года сформировала типичное «блюдце», своей формой очень напоминающее коррекционное движение. Когда в мае 2019 цена пробила уровень от хая 2016 года – вероятные цели ее движения (построение от точек 1 и 2) были уже известны. Через полгода, в ноябре, 2-я цель (261.8%) была реализована. Всего два дня цена на рынке была выше цели, один день на 5 рублей, второй на 3, после чего цена развернулась и ушла вниз.
Обратите внимание, как цена, стремительно проскочив 1-ю цель (161.8%), едва не достигла 2-й цели. «Застряв» на полдороге между целями, после такого стремительного прохода, цена попыталась корректироваться, но пройденная 1-я цель явно ощущалась рынком – обеспечивая цене поддержку. Позже, уже в 2020 году, этот же уровень был протестирован с другой стороны и снова показал свою силу.
На дневных графиках, также возможны расчеты более коротких трендов. В силу фрактальности рынков, такие построения менее надежны, т.к. могут пересекаться с построениями более высокого порядка. Также их надежность снижают относительно малые размеры трендовых движений, на которые вполне могут оказывать сильное влияние случайные и технические факторы.
Начавшуюся коррекцию вполне можно рассматривать, как участок тренда на более мелком графике, но с гораздо меньшей степенью вероятности реализации. Точность достижения целей, также будет страдать.
В случае достижения ценой расчетной трендовой цели и перехода рынка в фазу коррекции, по мере ее реализации,