Управление рисками банковских систем (математическое моделирование). В. Б. Живетин
Читать онлайн книгу.
обусловлена регулярными мировыми кризисами в мировой финансовой системе под влиянием мировой банковской системы.
Один из финансовых кризисов охватил финансовые системы Таиланда, Индонезии, Малайзии, Филиппин, Южной Кореи и других стран, где создан Конфуцианский капитализм. Основные факторы риска включали: ухудшение торгового баланса; разрыв между торговым балансом и балансом движения капитала.
Нестабильность международной финансовой системы возникла под влиянием интеллектуальных ошибок как отдельных личностей из руководства международного валютного фонда, так и мировой социально-экономической системы.
В работе приводится анализ системы Базель-2, ее целевого назначения, а также предложенных этой системой методов обеспечения устойчивости функционирования банковской системы. Согласно документам системы Базель-2 рассматривается проблема создания системы управления банковских рисков. Авторы базельских документов исходят из того, что банки одобряют или отклоняют заявку на кредит на основе внутреннего рейтинга заемщика, в то время как корпоративный заемщик, как правило, нуждается в банкире как в знатоке правил и условий кредитования.
Положения Базель-2 созданы на базе новых подходов к расчету достаточности капитала и создания банками информации о капитале и рисках. Эти подходы включают:
– корпоративное хранение данных, которые необходимы при оценке рисков;
– аналитические системы расчета и оценивания рисков, использующие собранную информацию;
– системы визуального представления итоговой информации и оформление отчетов, включающие OLAP-анализ.
При этом банк, вовлеченный в бизнес корпорации, и классифицированный в финансовых вопросах партнер способны обоснованно оценить риски кредитования, т. е. когда необходимо самосовершенствование в области рисков банкира и клиента и выработка методик, обеспечивающих взаимовыгодное сотрудничество. Главным фактором реализации такого процесса является научно-обоснованное назначение процентов по кредиту [9].
Полученные результаты следует отнести к начальному этапу как нуждающиеся в дальнейшем развитии на уровне как структурно-функционального синтеза, так и структурно-функционального анализа, которые способны провести гуманитарии-экономисты и теоретики-экономисты соответственно.
Автор благодарен Савва Е.Б., оказавшей большую помощь на завершающем этапе работы над монографией.
Глава I. Кредитно-денежные системы. Структурно-функциональный синтез
Скажи мне, что ты читаешь,
и я скажу, кто ты:
Homo, Homo sapiens,
Homo sapiens faber.
В данной главе рассмотрим теоретические основы структурно-функционального синтеза кредитно-денежной макросистемы, включая международную систему и страновые. При этом кратко отметим, с чего начиналось структурное единство кредитно-денежной макросистемы, а также структурное единство таких систем, что обеспечивает