Optionen für jedermann. Stefan Deutschmann

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Optionen für jedermann - Stefan Deutschmann


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des Rollens anhand eines Charts 307

      Abbildung 73: Verlauf des Rollens anhand P/L-Diagramm 308

       Abbildung 74: Vergleich kein u. 1x Stop-Loss 313

       Abbildung 75: Vergleich Gewinnrate kein und 2x Stop-Loss 314

       Abbildung 76: Gewinnrate anhand von Management-Techniken 316

       Abbildung 77: Vergleich Stop-Loss & Stop-Profit vs. Halten bis Verfall 317

      Abbildung 78: Vergleich der Management-Techniken 318

       Abbildung 79: Stop-Loss Performance. Alle Angaben in %, Max.Loss in USD 319

       Abbildung 80: Stop-Loss Performance inkl. Management bei 50% Gewinn. Alle Angaben in %, Max.Loss in USD 321

      Abbildung 81: Performance enge Stop-Losses und Management bei 50% Gewinn 322

      Abbildung 82: Performance weite Stop-Losses und Management bei 50% Gewinn 322

      Abbildung 83: 1-Jahres-Chart der Aktie ROKU 331

      Abbildung 84: Thetaverfall im Laufe der Zeit 337

      Abbildung 85: Stärke des Thetaverfalls anhand unterschiedlicher Anfangswerte 338

       Abbildung 86: Vergleich von Trades mit 21 / 45 DTE (gemessen anhand des SPY) 339

      Abbildung 87: Langzeitvergleich verschiedener Managementzeitpunkte 340

       Abbildung 88: Management je Strategie 342

       Abbildung 90: Erreichung %-Maximalgewinn nach X Tagen: Straddle 343

       Abbildung 91: Erreichung %-Maximalgewinn nach X Tagen: Naked Put 343

       Abbildung 92: Erreichung %-Maximalgewinn nach X Tagen: Naked Call 343

       Abbildung 93: Wahl des Delta anhand des IVR 345

      Abbildung 94: Fairer Preis" im SPY 348

      Abbildung 95: P/L-Diagramm Strangle (grün), Iron Condor mit 1 USD (gelb) und 5 USD (türkis) weiten Strikes 351

      Abbildung 97: Einfluss des Vega auf IC und Strangle 352

       Abbildung 98: Pro/Contra (un)definiertes Risiko 353

      Abbildung 100: P/L Iron Condor vs. Strangle (niedriger vs. hoher VIX) 355

       Abbildung 101: Eigenschaften verschiedener Strategien 358

      Abbildung 102: Volacrush der Aktie „BBBY“ vor den Earnings. 365

      Abbildung 103: Wahl des Verfallzyklus für einen Earnings-Trade in BBBY 367

      Abbildung 104: VIX "mean-reverting" 2018 374

      Abbildung 105: Beispiel für einen VXX-Trade (Vertical-Spread) 376

      Abbildung 106: Beispielkonfiguration FinViz 384

      Abbildung 107: Ergebnisse der Filterkriterien bei FinViz 386

       Abbildung 108: Aufbau Ratio-Spread 389

      Abbildung 109: P/L-Diagramm Put-Ratio-Spread (1xΔ50 Long-Put; 2x Δ30 Short-Put) 390

      Abbildung 110: Gewinnzone Put-Ratio-Spread (Kauf 1x Δ50 Long-Put, Verkauf 2x Δ30 Short-Put) 391

      Abbildung 111: Beispiel Naked-Short-Put 402

      Abbildung 112: Beispiel für einen Long Call Vertical 404

      Abbildung 113: Beispiel für einen Short Put Vertical 406

      Abbildung 114: Beispiel für einen Long Put Vertical 408

      Abbildung 115: Beispiel für einen Naked Short Call 412

      Abbildung 116: Beispiel für einen Short Call Vertical 414

      Abbildung 117: Beispiel für einen Broken Wing Butterfly 417

      Abbildung 118: Beispiel für einen Butterfly 420

      Abbildung 119: Beispiel für einen Iron Condor 424

      Abbildung 120: Beispiel für einen Iron Fly 427

      Abbildung 121: Beispiel für einen Jade Lizard 429

      Abbildung 122: Beispiel für einen Straddle 431

      Abbildung 123: Beispiel für einen Strangle 433

       Abbildung 124: Monat und Buchstabe für Futures 450

       Abbildung 125: Sektoren und Symbole 457

       Abbildung 126: Handelsaussetzung in /ZC vom 12.08.2019, 15m Chart 467

      Abbildung 127: Beispiel „Contango“ 473

      Abbildung 128: Beispiel "Backwardation" 474

      Abbildung 129: Jahreschart /NGV9 vom 05.08.2019 510

      Abbildung 130: Terminstrukturkurve /NG 511

      Abbildung 131: Spread und Liquidität /NG 512

       Abbildung 133: Traderichtung je Korrelationsgrad 515

       Abbildung 134: Gängige Möglichkeiten für Pairs-Trades 515

       Abbildung 135: Long/Short Calendar-Spread 516

       Abbildung 136: Handelsansätze für Calendar-Spreads 517

       Abbildung 137: Kauf/Verkauf Calendar-Spread 518

       Abbildung 138: Beispiel Terminstrukturkurve "Corn" /ZC 519

       Abbildung 139: Unterschiede Optionen auf Aktien und Futures 527

       Abbildung 140: Beispiel Call-Skew in Gold-Futures 529

       Abbildung 142: Korrelation von Futures mit Gesamtmarkt 532

      Abkürzungsverzeichnis

      A.M. Vormittags

      AMC After Market Closing

      ATM At-the-Money

      Bln. Milliarden (=Mrd.)

      BMO Before Market Opening

      BTC Buying to Open

      BTO Buying to Close

      COT Commitment of Traders

      DTE Days till expiration

      EIA Energy Information Administration

      ETC Exchange Traded Commodity

      ETF Exchange Traded Fund

      ETN Exchange Traded Note

      EUR Euro

      ITM In-the-Money

      IV Implizite Volatilität

      IVR Implied Volatility Rank

      Mio. Millionen

      o. oder

      OCC Options Clearing Corporation

      OTM Out-of-the-Money

      p.a. per annum

      P.M. Nachmittags

      P/L Profit/Loss (Gewinn/Verlust)

      POP Potential of Profit (Gewinnwahrscheinlichkeit)

      STC Selling to Close

      STO Selling to Open

      SQRT Wurzel

      u. und

      USD United States Dollar


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