Понимать риски. Как выбирать правильный курс. Герд Гигеренцер
Читать онлайн книгу.
или нашего плохого расчета рисков? Невезение представляется маловероятным. Проблема заключается в ненадлежащих методиках оценки риска, которые ошибочно допускают известные риски в мире неопределенности. Так как эти расчеты дают точные числовые значения неопределенного риска, то они порождают иллюзорную определенность{42}.
Банки иногда критикуют за то, что они действуют, как казино. Если бы это было действительно так! Как отмечал Мервин Кинг, бывший управляющий Банком Англии, если бы они действовали таким образом, то по крайней мере можно было бы рассчитать риск. Но инвестиционные банки работают в реальном, постоянно меняющемся и неопределенном мире.
В этом мире нельзя доверять всем подряд, в нем часто возникают сюрпризы, а попытки точно рассчитать риски могут иметь катастрофические последствия. Именно использование финансовых теорий, разработанных для мира известных рисков, считается одной из причин финансовых кризисов. Как отмечал Джозеф Стиглиц, имея в виду кризис 2008 г.: «Было просто неверно полагать, что мир с почти что идеальной информацией подобен миру с действительно идеальной информацией»{43}.
Поиски определенности
Абсолютная уверенность – это такое состояние психики, которое не допускает существования сомнений любого рода. Значительная часть человеческой истории формировалась людьми, которые были абсолютно уверены в том, что их религия, род или раса наиболее ценимы богом или судьбой. И это позволяло им верить в свое право искоренять противоречащие им идеи, а заодно и истреблять отравленных этими идеями людей. Но важнее всего то, что иллюзия нулевого риска не просто возникает в умах людей. Она продвигается в окружающий мир, умело подгоняется под особенности аудиторий и активно рекламируется. Деловые бестселлеры обещают научить своих читателей, как внушать абсолютную уверенность клиентам, а медицинские брошюры воздерживаются от упоминания об известных рисках для пациентов.
Стремление к определенности – глубинное человеческое желание. Мечта о том, что все мышление можно свести к расчетам, очень давняя и привлекательная. В XVII веке великий ученый Готфрид Вильгельм Лейбниц рисовал в своем воображении, как всем идеям присваиваются числа или символы, что позволяет получить оптимальный ответ на любой вопрос. По его мнению, это положило бы конец всем научным разногласиям. Если возникает спор, то соперничающие стороны смогли быстро и мирно разрешить его, сев в кружок и сказав: «Давайте-ка посчитаем»{44}. Единственная проблема заключалась в том, что великий Лейбниц так и не смог разработать это универсальное исчисление – как и никто другой. Что он упустил из виду, так это различие между риском и неопределенностью. Однако в нашем веке находчивые умы изобрели много хитроумных способов для того, чтобы относиться к неопределенности так, как если бы она была известным
Расчеты ценности, подверженной риску, основываются в данном случае на предположении о нормальном распределении. См.: Haldane A. G., 2009. Why banks failed the stress test. www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/speeches/2009/speech374.pdf.
Stiglitz J. E., 2010, p. 243. Несмотря на идею Штиглица, в большинстве исследований принятия решений, в том число и в нейроэкономике, изучается поведение в мире риска, а не в мире неопределенности. Полученные в ходе этих исследований цветные снимки показывают реакцию мозга на известные риски, а не на неопределенность реального мира (Volz K. G., Gigerenzer G., 2012). Такая приверженность лотереям и другим азартным играм выглядит удивительной с учетом того, что сами исследователи редко покупают лотерейные билеты. Причина этого, по-видимому, заключается в желании использовать математические методы оптимизации. Философский анализ ограниченности идеи оптимизации в человеческом обществе см.: Nida-Rümelin J., 2011.
Leibniz G. W., 1951.