Управление рисками рыночных систем (математическое моделирование). В. Б. Живетин
Читать онлайн книгу.
времени.
Задача. Зная стоимость подобного объекта на рынке хр, которую примем за допустимую для вновь создаваемого объекта (обозначим хр = хдоп, где хдоп – граничная область допустимых значений хр), оценивая наши затраты на создание объекта xo = хф + δх, где xф – фактическая стоимость затрат; δх – погрешность оценки затрат, нужно рассчитать вероятность потерь, т. е. Р{хф > хр}.
Погрешность оценки затрат и их изменение зависят от компетентности специалистов, оплата труда которых изменяется.
Оценщик в момент времени t0 (начала строительства) производит оценку стоимости, которая реализуется в момент времени Т (окончание строительства), в итоге он получает хoдоп(Т). Фактическое значение хфдоп ≠ хoдоп(Т), отличаясь на некоторую величину. В этом случае процессу «строительство – реализация» соответствуют события:
А = (хф < хфдоп, хo < хoдоп);
В = (хф < хфдоп, хo > хoдоп);
C = (хф > хфдоп, хo < хoдоп);
D = (хф > хфдоп, хo > хoдоп).
В итоге, в силу случайности процессов xф, xо модель риска рыночной экономики характеризуется следующими вероятностями событий: Р(А), Р(В), Р(С), Р(D).
Риск рынка, как и банка, состоит в потере производителя и покупателя. Так, например, при большой величине вероятности события В, т. е. Р(В), теряется покупатель. При большой величине вероятности события С, т. е. Р(С), разоряется производитель того или иного товара.
Выявление и анализ ситуаций (B, C, D), когда неправильно назначенная рыночная цена достигает критической величины по минимуму или по максимуму, представляет важную проблему.
Таким образом, цель рынка – назначить рыночную цену товаров и услуг согласно потребностям и возможностям рыночной социально-экономической системы.
Необходимо учитывать возможности покупателя, его финансовый потенциал, чтобы уменьшить риск производителя. Во всем остальном рыночная социально-экономическая система автоматически устанавливает барьеры для плохих производителей, исходя из возможностей покупателя, от минимума до максимума.
Рынок для социальной системы (макроуровень) – важная подсистема. Благодаря ему социальная система представляет собой саморегулирующуюся систему, обладающую многими свойствами эгосферы. Образно говоря, рынок в социально-экономической системе выполняет роль души в эгосфере [28].
Рынок, согласно своим функциональным возможностям, реализует следующие роли в социальной системе:
1) развитие экономики, в том числе путем инноваций;
2) формирование цен на товары и услуги;
3) формирование величины оплаты труда;
4) формирование финансовой системы.
Как и всякая система, она подвержена влиянию внешних и внутренних факторов риска, под влиянием которых социально-экономическую систему постигают риски, включающие:
– систематический