Банктік тəуекелдер жəне оны басқару. Нұргүл Керімбекова
Читать онлайн книгу.
мен тәртіпсіздік, идеологиялық келіспеушілік, экономикалық қызығушылық қақтығыстары, саяси күштер мен әлеуметтік топтар қызығушылықтарының поляризациясы, саяси режимнің ауысуы, ұлттандырылуы, жекешелендірілуі, қарыздарды жалпылау (консолидация), эмбаргоны енгізу, импорттық лицензияны алып тастау, тікелей шетел инвестициялар тәуекелі және т.б. жатқызылады.
Экономикалық факторлар: ЖҰӨ-нің төмендеу немесе өсу қарқынының баяулауы, өнімге деген бағаның тез өсуі, экспорттан түсетін табыстың төмендеуі, импорттық өнімнің өсуі, әлемдік нарықтағы отандық тауарлар бәсекелестігі мен іскерлік белсенділігінің және басқа да мемлекеттермен байланыстардың азаюы, халықтың бірыңғайлылығы мен білім деңгейінің төмендеуі, инфрақұрылымның нашар дамуы мен тағы да басқа шектеулерді (экспорттық, импорттық шектеулер, шетел инвестициясын лимиттеу сияқты) білдіреді.
Бәсекелестік факторлар: банктің және банктік мекемелердің қосылуы, банктік операциялар мен мәмілелердің жаңа түрінің пайда болуы, басқа банктердің қызмет құнының төмендеуі, банктік қызмет сапасына деген талаптардың жоғарылауы, жаңа банктік мекемелер пайда болуының жеңілдігі, банктің банкротқа ұшырау қиындығы мүмкіндігімен байланысты болады.
Банктік операциялар: технологиялық процестерімен маманданған қызметкерлер жеткілікті минимумын оптималды басқару, тиімді маркетингтік стратегияны және тактиканы таңдау, т.б. факторлар. Ішкі тәуекелдерге берілген жекеленген коммерциялық банк иеленетін кәсіпкерлік артықшылықтар әсер етеді.
Банктің ішкі тәуекелінің өзі төртке бөлінеді: банк активтері, банк пассивтері, активтер мен пассивтерді басқару сапасы, қаржылық қызметті жүзеге асыру тәуекелі. Олардың өзі ішінара жіктеледі:
Несиелік тәуекел – қарыз алушының банктен алған несиесі бойынша қарызын немесе оған есептелген сыйақысын өз уақытында қайтара алмауына байланысты банктің зиян шегуін сипаттайды. Кез келген банк қызметінің табыстылығы банктің несиесінің сапасына, яғни оның қайтарымдылық дәрежесіне байланысты. Несиенің уақытылы қайтарылмауы банктің зиян шегуіне итермелейді, сондықтан да банктер несиелік тәуекелді басқару шараларымен уақытында айналысып отыруы керек. Несиелік тәуекелдің өзі былайша жіктеледі:
1. Қарыз алушыға байланысты несиелік тәуекел:
– объективті;
– субъективті;
– заңды.
2. Несиені қамтамасыз етумен байланысты тәуекел:
– кепіл берушінің тәуекелі;
– сақтандырылған кепіл мүлкінің тәуекелі:
– кепіл мүлкінің өтімділік тәуекелі;
– жойылу тәуекелі;
– жүйелік тәуекел;
– форс-мажорлық тәуекел.
Валюталық тәуекел – келісімшартқа қол қойған кезеңі мен ол бойынша төлемді жасау арасындағы кезең ішінде төлейтін валютаға қатысты валюта бағамындағы өзгерістің нәтижесінде туындайтын зиян шегу қаупі. Валюталық тәуекел қандай да бір шетелдік валютаға ұлттық валютаның қатысы кезінде, курстың өзгеруі кезінде зиян шеккен банктерде және өз