Банктік тəуекелдер жəне оны басқару. Нұргүл Керімбекова
Читать онлайн книгу.
барысында туындайды. Факторингтік операцияда үш тұлға қатысады. Олар: факторингтік компания немесе банк, жабдықтаушы, сатып алушы.
Инвестициялық тәуекел – белгісіз жағдайда инвестицияның көзделмеген шығынға ұшырауы. Яғни белгілі бір жобаларға, бағалы қағаздарға салынған қаржының шығынға ұшырауы мен мүлдем қайтарылмау тәуекелі. Инвестициялық тәуекелдерді келесі белгілері бойынша жіктеуге болады:
1. Жүзеге асыру сферасы бойынша:
– техника-технологиялық тәуекел;
– экономикалық тәуекел;
– саяси тәуекел;
– әлеуметтік тәуекелдер;
– экологиялық тәуекел;
– заңды-құқықтық тәуекелдер.
2. Жүзеге асыру түрлері бойынша тәуекелдер:
– нақты инвестициялық тәуекелдер;
– қаржылық инвестициялық тәуекелі.
3. Инвестициялық тәуекелдердің пайда болу көздері бойынша:
– жүйелі тәуекел: пайыздық, валюталық, инфляциялық, саяси тәуекелдер;
– жүйесіз тәуекелдер.
Банкаралық несиелерді тарту тәуекелі – банктердің арасында бір-біріне берілетін несие, яғни банк өз өтімділігін қамтамасыз ету үшін алатын қысқа мерзімді несие негізінде туындайды. Банкаралық несие тартылған ресурстардың ішіндегі ең қымбаты – олар көбінесе бір күнге немесе бір түнге берілетін несиелер, яғни овернайт несиелері.
Диверсификациялық тәуекел – ақша қаражатын әртараптандыру кезінде әртүрлі салаға орналастыру негізінде туындайтын тәуекел. Ақша қаражаттарын әр салаға бөліп салу тәуекел деңгейін азайтады, алайда жалпылама экономикалық құлдыраулар салалардың құлдырауына алып келуі мүмкін, осы жағдайда диверсификациялық тәуекелді жоғарылатады.
Өтімділік тәуекелі – банктің борыштық және қаржылық міндеттемелерін уақытында орындай алмауы, қолма-қол ақша қаражаттары мен активтерінің жеткіліксіздігінен, басқа көздерден тез арада тарта алмауы негізінде туындайды. Банк өтімділігінің төмендеуі тікелей банктің нарықтағы деңгейінің төмендеуіне, яғни бәсекелестік қабілетінің азаюына алып келеді.
Пайыздық тәуекел – бұл пайыз мөлшерлемелерінің болжанбаған ауытқуы негізінде банктің ысырапқа ұшырау мүмкіндігі. Пайыз мөлшерлемесі өзгергенде банк табыстары мен шығындары, активтерінің нарықтық құны, пассивтер мен баланстан тыс шоттар да өзгереді. Пайыз тәуекелі берілген ссудалар мен тартылған қаражаттардың мерзімдері сәйкес келмеген жағдайда немесе активтік операциялар бойынша мөлшерлемелер әртүрлі тәсілмен берілгенде пайда болады. Пайыздық тәуекелдің жіктемесі:
– жаңа баға құру бойынша активтер мен пассивтер бағасының өзгеруі;
– табыстың өзгеру тәуекелі;
– базистік тәуекел;
– операциондық тәуекел.
Төлемқабілетсіздік тәуекелі – клиенттің банк алдындағы қарыздарын өтей алмау кезінде туындайды. Төлемқабілеттілікті скоринг жүйесі арқылы бағалайды, яғни несие бермес бұрын төлемқабілеттігін бағалау керек.
Капитал