Банктік тəуекелдер жəне оны басқару. Нұргүл Керімбекова
Читать онлайн книгу.
тиімді жұмыс істеуіне және динамикалық өсуіне жағдай жасайды. Ал егер тәуекелдерді бағалау дұрыс жүргізілмесе банк жағымсыз жағдайларға немесе банкроттыққа ұшырауы мүмкін. Банк тәжірибесінде банктік тәуекелдерді бағалаудың келесідей түрлері қолданылады:
Сандық бағалау бұл банкте туындаған тәуекелден пайда болған шығынның нақты ақшалай көрінісін бағалауға негізделеді немесе барлық шығындардың жиынтығын көрсетеді.
Сапалық бағалау – тәуекелдің пайда болу көздері мен нақты факторларын бағалауға негізделеді, яғни әрбір тәуекелге қатысты нақты факторлар бойынша бағалау жасап, соны алдағы уақытта жою шараларын қарастырады. Банк тәжірибесінде несиелік портфельді бағалауда үлкен маңызға ие.
Статистикалық бағалау әдісі – банк саласында тәуекелдерді бағалау бойынша көп уақыт бойы қолданып келе жатқан әдістің бірі. Бұл әдіс ұзақ уақыт ішіндегі статистикалық көрсеткіштерді талдау арқылы тәуекелдердің пайда болу аралығы мен себептерін бағалауда үлкен маңызға ие. Статистикалық бағалау әдісін тәуекелдердің барлық түріне дерлік қолдануға болады.
Сараптамалық бағалау – сарапшы мамандар жүргізетін бағалау негізінде жүзеге асырылады. Бұл әдіске рейтингтік бағалау әдісін, несие алушылардың несиелік қабілетін бағалау, банк портфельдерін бағалау және т.б. әдістер жатады.
Аналитикалық бағалау әдісі – банктік тәуекелдердің жеке түрлерінің немесе жиынтығының пайда болу аймағын талдау түрінде жүргізіледі. Аналитикалық бағалау әдісі екіге бөлінеді:
– түпнегізді бағалау эмитенттің пайдасын, нарықтағы жағдайын, активтері мен пассивтерін, жарғылық капиталының көлемін және өзге де қаржылық көрсеткіштерін бағалау;
– техникалық бағалау – нарықтағы динамикалық жағдайды графиктер көмегімен болашақта бағалардың өзгеруін бағалау. Техникалық бағалау нарықтағы адамның психологиясын зерттеумен тығыз байланысты.
Перспективалық бағалау – бұл әдістің негізгі қиындығы нақты жағдайларға байланысты модельді дұрыс таңдау. Модельдер арқылы банктік тәуекел ықтималдығын бағалап нақты жағдайды болжамдауға мүмкіндік береді.
Анологиялық бағалау әдісі – банк менеджерлері түрлі шығарылымдар немесе басқа банктердің тәжірибесі негізінде белгілі бір жағдайлардың болуын ескере отырып тәуекелдерді бағалау әдісі. Осы әдіс негізінде көптеген банктердің тактикасы және стратегиясы құрылады [17; 19].
Кешенді бағалау – бір банктің қызметі аясындағы барлық банктік тәуекелдердің жиынтығын бағалау. Теоретикалық түрде банктік тәуекелдің жалпы көлемін мына формула бойынша анықтауға болады:
Мұндағы Н – банктің жалпы тәуекелінің дәрежесі; Р – нақты операциялар бойынша жекелеген тәуекелдер; К – банк капиталының жиынтығы; банкке әсер ететін сыртқы тәуекел коэффициенті. Бұл көрсеткіш банктің ең жоғары тәуекел деңгейін көрсетеді.
Вариация және дисперсиялық әдісі – бір нәтижеден екінші бір нәтижеге өту кезінде сандық көрсеткіштердің өзгеруі. Дисперсия белгілі