Управление рисками коммерческих банков (управление: синтез, анализ). В. Б. Живетин
Читать онлайн книгу.
странах в частности. При этом оценки рисков руководителями-отраслевиками и экспертами существенно изменяются от года к году.
Кроме того, при сравнении всемирного рейтинга с российским несовершенство методов управления рисками в России указывается в 2004 году на втором месте, а в мире – на 16-м. Результаты дополнительного опроса также показали, что способность банков эффективно управлять рисками в 2004 году оценивалась ниже, чем в году 2003: в предыдущем опросе 69 % респондентов заявили, что банки хорошо или сравнительно хорошо подготовлены к тому, чтобы справляться с рисками, а в 2004 году – только 57 %. Комментаторы связывают это с увеличением в опросе доли респондентов из стран с развивающейся по рыночному типу или трансформирующейся экономикой и новых членов ЕС.
Оба приведенные списка имеют недостатки. Главные из них – неконцептуальность определения отдельных рисков и неполнота всей классификации. Приведенные в инструкции ЦБР и в исследованиях «Прайсвотерхаус Куперс Аудит» перечни рисков банка нельзя считать ни концептуально непротиворечивыми, ни концептуально полными.
В России сегодня ощущается заметная нехватка специалистов, владеющих (иногда довольно сложными для понимания) методами оценки и анализа рисков, следует обратить внимание на подготовку этих кадров, которые уже в ближайшем будущем будут крайне необходимы.
Особая ситуация создается чаще всего, когда образуется новый банк, когда контроль над банком переходит в другие руки, когда банк оказывается неспособным признать ухудшение ситуации и исправить ее. К решениям, создающим особую ситуацию, могут относиться:
а) чрезмерное расширение:
– выдача кредитов, не соответствующих капиталу как амортизатору возможных убытков;
– распространение на географические области, где банк плохо обустроен;
– распространение на сферы бизнеса, недостаточно хорошо известные банку;
б) плохо поставленное кредитование:
– избыточная клиентская, географическая и отраслевая концентрация рисков;
– связанное льготное кредитование «своих» клиентов;
– рассогласование длительности (дюрации) активов и пассивов;
– неэффективное взыскание задолженностей;
– избыточно оптимистичная оценка перспектив заемщика;
– неспособность оценить все релевантные риски заемщика;
в) слабый внутренний контроль:
– за процедурами пересмотра кредитных соглашений;
– за информационными системами;
– за внутренним аудитом;
– за квалификацией кадров;
г) плохое планирование:
– недостаточная квалифицированность в прогнозировании и моделировании;
– желаемое, действительное;
– недостаточная чувствительность к рискам.
Особенно опасно то, что появление одного из этих явлений влечет за собой и другие из этого же списка, что может приводить к синергетической эскалации проблем. Если руководству банка не хватит решимости объявить о проблемах и приступить к честному их разрешению, возникает косметическое управление, то есть сокрытие убытков с целью выиграть время и сохранить управляемость