Управление рисками коммерческих банков (управление: синтез, анализ). В. Б. Живетин
Читать онлайн книгу.
усилий, и основным источником (хотя и не единственным) уязвимости финансовой системы. Банковская система, если она прочна и подконтрольна, способна хотя бы частично парировать дестабилизацию экономики через использование различных финансовых инструментов с индексированными и/или плавающими ставками. Она же способна, преследуя корыстные цели, зарабатывать на инфляционных процессах, усиливая инфляцию.
Финансовая стабильность экономики страны и стабильность конкретных банков зависит и от макроэкономических факторов, образующих среду банковской деятельности, а также от микроэкономических факторов – внутренней прочности банковской системы и устойчивости каждого фактического банковского холдинга (банковской группы), включающего: банк, его филиалы, вспомогательные дочерние фирмы и целенаправленно сегментированную клиентуру. Внутренние и внешние факторы риска, действуя одновременно, как правило, усиливают друг друга, дестабилизируя финансовую систему. Базельская система предлагает мировому финансовому сообществу развивать и осваивать область знаний, которая остается недостаточно изученной, несмотря на бесспорную важность. Акцент на управление рисками явно усиливается в последние два десятилетия в развитии банковского и корпоративного управления вообще и в рамках перехода на установки соглашения Базель-2, в частности. Таким образом, адекватное минимально достаточное регулирование банковской деятельности и соответствующий внимательный и сбалансированный надзор за банками выступают в числе основных условий обеспечения финансовой стабильности [20].
Устойчивое управление финансовой системой реализуется посредством:
– распределения и нейтрализации рисков;
– обеспечения ликвидности;
– безошибочного макроэкономического и банковского регулирования и неизбыточных надзорных вмешательств;
– корпоративного управления;
– систем мотиваций;
– рыночной дисциплины;
– подбора строения и методов работы регуляторных и надзорных (контролирующих) структур;
– уменьшения ошибок государственного и банковского управления.
Если создана такая система управления, то банковская система способна нейтрализовать либо ослабить кризисы экономической системы. При этом излишне либеральная экономическая политика способна увеличивать инфляцию. Преждевременное внедрение новых финансовых инструментов, управлять которыми рыночная система не научилась, нарушают ее устойчивость.
Функционирование финансовой системы связано с реализацией двух ее важнейших функций, а именно: с неправильной системой мотивации и обеспечением ликвидности. Важными источниками нестабильности являются: ошибочное макроэкономическое и банковское регулирование и избыточные надзорные вмешательства; корпоративное управление (и банковское, и небанковское); система мотиваций; рыночная дисциплина; строение и методы работы регуляторных и надзорных структур, а также ошибки государственного