Управление рисками рыночных систем (математическое моделирование). В. Б. Живетин
Читать онлайн книгу.
создавать модели различного уровня, содержания и свойства.
16. Для компенсации влияния погрешностей δх на величину потерь вводятся допустимые оценочные значения хoдоп параметров х и соответствующая им область Ωoдоп
17. При контроле рыночной системы и соответственно динамических процессов, когда
18. Предотвращение потерь состоит в обеспечении условия хφ(t)
19. В силу того, что процессы xф и xизм являются случайными, меру потерь будем вводить с помощью вероятностей Pi
20. С учетом сказанного, необходимо разработать интегральные показатели риска
Pi = Pi (Ωдоп, Ωдин доп, Ωoдоп, Мk(хф), Мk(хизм), a, b) (i = 1,2…),
где Мk(хф) – момент k-го порядка случайного векторного процесса xф; Мk(хизм) – момент k-го порядка случайного векторного процесса xизм; a, b – параметры системы (векторные величины).
21. В дальнейшем под интегральными показателями рисков рыночной системы будем понимать вероятности того, что фактические значения параметров рыночной системы и ее отдельных подсистем (по различным причинам) покидают область допустимых состояний в процессе функционирования.
22. Полученные расчетным путем Pi
Опасные и безопасные ситуации
Поиск решения задачи в работе осуществляется при следующих допущениях относительно контролируемого и ограничиваемого индикатора x:
– критическое значение параметра состояния постоянно и не зависит от времени (xкр = const);
– фактические и измеренные значения параметра представляют собой случайные процессы с известным законом распределения;
– превышение