Управление рисками рыночных систем (математическое моделирование). В. Б. Живетин
Читать онлайн книгу.xкндоп – для измеренных значений x верхнее и нижнее допустимое соответственно; xн < < < xв (рис. 1.24).
Рис. 1.24 Рис. 1.25
Очевидно, что по известным вероятностным характеристикам (Δx, δx, xизм) находятся вероятностные характеристики (α, β, γ), и наоборот. Таким образом, рассматривается вектор (α, γ) зависимых случайных процессов, в частности стационарных, а α и β, по нашему предположению, независимые случайные процессы (величины).
В процессе выполнения поставленной цели относительно фактических и измеренных значений возможны следующие события.
1. Фактическое значение α параметра находится в области допустимых значений, т. е. на одном из трех отрезков, принадлежащих [xн, хв] (рис. 1.24). Тогда имеем событие Аα
{(xн ≤ α ≤ ) ≤ α ≤ ) ≤ α ≤ хв)}.2. Фактическое значение α находится вне области допустимых состояний, превышая хв (рис. 1.25). В итоге имеем Вα
{α > хв}.3. Фактическое значение α находится вне области допустимых состояний, не достигая хн (рис. 1.26). В итоге имеем Сα
{α < хн}.4. Измеренное значение γ индикатора х состояния рыночной системы находится в области допустимых состояний (рис. 1.27). В этом случае имеем событие Аγ
{ < γ < }.Рис. 1.26 Рис. 1.27
5. Измеренное значение γ индикатора х состояния рыночной системы находится вне области допустимых значений, превышая
{(γ > )}.6. Измеренное значение γ индикатора х находится вне области допустимых значений, не достигая
{(γ ≤ )}.Рис. 1.28 Рис. 1.29
В процессе контроля индикатора х, изменяющегося во времени на всей числовой оси, возможны следующие гипотезы.
Гипотеза Аα. Ограничиваемый индикатор х, его фактическое значение хф, находится в области допустимых значений, т. е. имеет место событие Аα.
Гипотеза Вα. Фактическое значение индикатора рыночной системы xф находится вне области допустимых состояний, т. е. имеет месть событие Bα. С помощью средств контроля или оценки имеем Аγ, Вγ или Сγ.
Гипотеза Сα. Фактическое значение индикатора системы xф находится вне области допустимых состояний, т. е. имеет место событие Сα. С помощью средств контроля или оценки имеем Аγ, В γ или Сγ.
В итоге имеем различные события Sij, которые сгруппируем следующим образом:
I. (Аα ∩ Аγ);→S11;
II. (Аα ∩ Сγ); (Аα ∩ Вγ); → S21, S22;
III. (Сα ∩ Аγ); (Вα ∩ Аγ); → S31,