Управление рисками рыночных систем (математическое моделирование). В. Б. Живетин

Читать онлайн книгу.

Управление рисками рыночных систем (математическое моделирование) - В. Б. Живетин


Скачать книгу
вероятностью ложной оценки состояния, где В'γ = (Вγ
Сγ).

      Вероятность Р3 характеризует такое состояние, при котором превышение х значения хкр не фиксируется в процессе контроля или оценки параметра х. Эту вероятность назовем вероятностью опасной ситуации, а Р(В'α | Аγ) = Р'3 – условной вероятностью опасной ситуации, где В'α = Вα

Cα. Вероятности Р2 и Р3 отличаются от Р′2, Р'3 на Р(Аα) и Р(Аγ), которые не зависят от характеристик средств оценки или контроля и поэтому при анализе и синтезе системы контроля могут не рассматриваться. Однако это отличие необходимо учитывать при назначении допустимых значений Р2, Р3, Р′2, Р'3. При этом Р2 и Р3 отличаются от Р'2, Р'3 на постоянные множители.

      Запишем вероятности Р2 и Р3 в явном виде и выразим их через xн, xв,

,
и плотности распределения вероятностей α и γ. Вероятность

      P2 = P[(Aα ∩ Bγ)] + P[Cγ ∩ Aα] =

      = P[{(xн ≤ α ≤

(
(
≤ α ≤ xв)} ∩

      ∩ {(γ <

(γ >
)}].

      Воспользуемся дистрибутивными свойствами символов

и ∩. Обозначим

      A

); B
≤ α ≤
); С
≤ α ≤ xв);

      D

); K
(γ > xв).

      Тогда для Р2 имеем:

      (A

B
C) ∩ (D
K) =

      = [(A

В) ∩ (D
K)]
[C ∩ (DK)] =                                      (1.3)

      = {[A ∩ (D

K)]
(B ∩ (D
K))}
[(CD)
(CK)] =

      = (AD)

(AK)
(BD)
(BK)
(CD)
(CK).

      Рассмотрим каждое из пересечений отдельно:

      G1 : AD = (xн ≤ α ≤

) ∩ (γ <
) = (xн ≤ α ≤
) (β <
– α).

      Так как случайные величины α и β – независимые, то область их значений можно найти так. Обозначая реализацию α через x, а реализацию β – через y, получим ситуацию, изображенную на рис. 1.32 в виде области G1. Аналогично рис. 1.32–1.36:

      G2 : AK = (xн ≤ α ≤

) ∩ (γ >
) ∩ (β >
– α).

      G3 : BD = (

≤ α ≤
) = (
≤ α ≤
– α).

      G4 : BK = (

≤ α ≤
≤ α ≤
) ∩ (β > Скачать книгу