Управление рисками рыночных систем (математическое моделирование). В. Б. Живетин
Читать онлайн книгу.вероятностью ложной оценки состояния, где В'γ = (Вγ Сγ).
Вероятность Р3 характеризует такое состояние, при котором превышение х значения хкр не фиксируется в процессе контроля или оценки параметра х. Эту вероятность назовем вероятностью опасной ситуации, а Р(В'α | Аγ) = Р'3 – условной вероятностью опасной ситуации, где В'α = Вα
Cα. Вероятности Р2 и Р3 отличаются от Р′2, Р'3 на Р(Аα) и Р(Аγ), которые не зависят от характеристик средств оценки или контроля и поэтому при анализе и синтезе системы контроля могут не рассматриваться. Однако это отличие необходимо учитывать при назначении допустимых значений Р2, Р3, Р′2, Р'3. При этом Р2 и Р3 отличаются от Р'2, Р'3 на постоянные множители.Запишем вероятности Р2 и Р3 в явном виде и выразим их через xн, xв,
, и плотности распределения вероятностей α и γ. ВероятностьP2 = P[(Aα ∩ Bγ)] + P[Cγ ∩ Aα] =
= P[{(xн ≤ α ≤
( ( ≤ α ≤ xв)} ∩∩ {(γ <
(γ > )}].Воспользуемся дистрибутивными свойствами символов
и ∩. ОбозначимA
); B ≤ α ≤ ); С ≤ α ≤ xв);D
); K (γ > xв).Тогда для Р2 имеем:
(A
B C) ∩ (D K) == [(A
В) ∩ (D K)] [C ∩ (D ∩ K)] = (1.3)= {[A ∩ (D
K)] (B ∩ (D K))} [(C ∩ D) (C ∩ K)] == (A ∩ D)
(A ∩ K) (B ∩ D) (B ∩ K) (C ∩ D) (C ∩ K).Рассмотрим каждое из пересечений отдельно:
G1 : A ∩ D = (xн ≤ α ≤
) ∩ (γ < ) = (xн ≤ α ≤ ) ∩ (β < – α).Так как случайные величины α и β – независимые, то область их значений можно найти так. Обозначая реализацию α через x, а реализацию β – через y, получим ситуацию, изображенную на рис. 1.32 в виде области G1. Аналогично рис. 1.32–1.36:
G2 : A ∩ K = (xн ≤ α ≤
) ∩ (γ > ) ∩ (β > – α).G3 : B ∩ D = (
≤ α ≤ ) = ( ≤ α ≤ – α).G4 : B ∩ K = (
≤ α ≤ ≤ α ≤ ) ∩ (β >