Управление рисками коммерческих банков (управление: синтез, анализ). В. Б. Живетин
Читать онлайн книгу.
методов и путей оценки регулирования рисков.
Подсистема 3 обладает функциями контроля за соблюдением банком законодательства по управлению активами и пассивами банка.
Подсистема 4 обладает функциями по разработке:
1) ограничений по финансовым рискам;
2) процентной политики;
3) ограничений по валютным рискам.
Таким образом, имеют место: разработка ограничений и стандартов на объемы, зоны, виды рисков, теоретико-практических путей оценки и регулирования рисков.
Теоретико-практические пути оценки рисков включают в себя:
1. Оценку, прогнозирование и управление финансовым состоянием банка в целом.
2. Оценку финансового риска отдельных функциональных подсистем банка.
3. Оценку процентных ставок кредитования.
4. Оценку рисков кредитного ценообразования.
Сложность построения указанных оценок обусловлена их зависимостью от:
– надежности и достоверности функционирования информационных систем, включенных в оценочную деятельность;
– внешних и внутренних возмущающих факторов, а также от времени;
– от случайных внешних и внутренних факторов, обусловливающих итоги оценочной деятельности подсистем в виде случайного процесса.
1.3.2. Банк как динамическая система
В силу сказанного выше, банк – это динамическая система, которая порождает финансовые потоки, переменные во времени. По этой причине использование теории динамических систем при анализе финансовых потоков и в управлении банков является перспективным направлением в теории и практике банковской деятельности. Необходимым условием успеха управления банками является учет внешней среды, поскольку границы между ней и банком являются проницаемыми.
На основании вышеизложенного сформулируем требования к математической модели:
– она должна отражать структурные (Σ) и функциональные (Φ) свойства банка как динамической системы;
– должна содержать средства анализа поведения денежных потоков при введении управлений, характеризуемые финансовыми S и информационными J потоками θ = (S, J);
– должна представлять возможность прогнозирования денежных потоков в различные моменты времени;
– количество контролируемых и управляемых параметров должно быть достаточным для формирования показателей рейтинга и надежности банка.
Отметим, что в настоящие время в прикладных задачах нашли наибольшее применение математические модели на уровнях:
– структур;
– вероятностных пространств с использованием вектор-функций времени;
– систем линейных, нелинейных, интегро-дифференциальных уравнений (детерминированных и стохастических).
По мере необходимости мы будем обращаться к этим математическим моделям.
Динамическую модель банка запишем в виде [11]:
F(Σ, Φ, J, S,
