Управление рисками коммерческих банков (управление: синтез, анализ). В. Б. Живетин
Читать онлайн книгу.
модели мы имеем при расчетном (штатном) режиме функционирования системы и не имеем их при других нерасчетных (нештатных) состояниях. Однако основные потери (риски) от управления и от возмущений, приводящие к разорению (катастрофе), связаны с нестандартными ситуациями.
Изучение такой динамической системы, как банк на уровне структур сопряжено с использованием основополагающих принципов динамических систем. Иерархичность, многоуровневость характеризует строение структуры, морфологию системы, ее функционирование. Отдельные подсистемы обусловливают определенные свойства функционирования, а целостное функционирование есть итог совместного взаимодействия всех уровней структуры как вне, так и внутри динамической системы.
Рис. 1.9
Состояние подсистем динамической системы будем характеризовать индикаторами zi
Рис. 1.10
Как правило, мы не в состоянии контролировать, прогнозировать и управлять X, Y, Z, W, V и поэтому вынуждены ограничиваться контролем (в лучшем случае) и управлением только X, Z, где Z = = (z1, z2, z3, z4); zi – процессы, формируемые подсистемами A, B, C, D (рис. 1.10). При этом оценка риска на уровне подсистем A, B, C, D крайне необходима. Дело в том, что А, В, С обладают большим запаздыванием как в формировании соответствующих управлений, так и в измерении своего состояния А, В, С. Оценка только X слишком примитивна, она не дает возможности глубокого анализа, т. е. не позволяет осуществить анализ по всем структурно-функциональным уровням.
Выделим следующие уровни анализа риска и безопасности.
Первый уровень – когда осуществляются анализ, прогнозирование и управление конечным продуктом (например прибылью).
Второй уровень – когда все подсистемы в совокупности подвергают анализу на предмет риска и безопасности.
Третий уровень – когда каждая подсистема анализируется как система со структурой, и анализ риска и безопасности производится в совокупности как зависимых событий.
При анализе процессов, создаваемых динамической системой, необходимо учитывать следующие особенности:
– в процессе функционирования динамической системы всегда решается множество