Управление рисками коммерческих банков (управление: синтез, анализ). В. Б. Живетин
Читать онлайн книгу.
S, равное S*
Если банк по величине S покинул область допустимых значений Ωдоп, то, начиная с некоторого момента времени t1 пребывания S в Ωкр, в системе сначала изменяются функциональные свойства подсистем до Φ*. При этом
F(Σ, Φ*, S*, J*, W, V) = 0,
где Φ* ≠ Φ, т. е. текущие функциональные свойства не совпадают с заданным или необходимым для достижения заданной цели; J* = = J – ΔJ, т. е. происходит потеря информации на величину ΔJ, что обусловливает потери функциональных свойств Ф.
Начиная с некоторого момента времени t2 пребывания динамического процесса S(t) в области Ωкр, в динамической системе происходит деструктуризация, когда хотя бы одна из подсистем, формирующих структуру, теряет свои функциональные свойства, и банк перестает функционировать. При этом имеет место
F(Σ*, Φ*, S*, J*, δn, δp, W, V) = 0,
где Σ* ≠ Σ, J* ≠ J.
В рассматриваемых моделях
Φ* = Φ – ΔΦ; J* = J – ΔJ; S* = S – ΔS.
Величина ΔΦ = f(V, ΔJ, …) характеризует организационные потери, которые включают: сокращение (ниже нормы) квалифицированного персонала, способного выполнять необходимые функциональные свойства.
Величина ΔJ характеризует отсутствие или недостаток коммерческой и финансовой информации, обусловленной в том числе маркетингом банковских услуг и поступлением информации от социальной системы.
Внешние возмущающие факторы W включают Wi
Отметим, что ΔJ – случайный процесс, создаваемый подсистемами банка, обусловливает искажение фактической информации о состоянии как внутренней, так и внешней финансовой системы.
Решение проблемы анализа, прогнозирования и управления финансовыми потоками банка в условиях как воздействия факторов риска, так и без учета их, связано с построением математической модели и исследованием изменений финансовых потоков, включая:
1. Анализ эффективности функционирования банка; детерминированную модель в условиях отсутствия внутренних и внешних факторов риска и возмущающих факторов.
2. Учет факторов риска в процедуре выдачи кредита; оценку вероятности ошибочных действий.
3. Назначение процентов по кредиту согласно возможным потерям, оцениваемым соответствующей вероятностью.
4. Анализ, прогнозирование и управление финансовыми потоками с учетом W, V, создающих риски потерь в деятельности банка.
1.3.3. Качественная модель функционального риска
Анализ характеристик риска осуществляется на двух уровнях: качественном и количественном.